Aplicación de modelos ARIMA-GARCH para la estimación de los rendimientos de los precios de las criptomonedas

Ponente(s): José Benito Hernández Chaudary, Dra. Mairene Colina

En el presente trabajo se realiza un estudio de las diez primeras criptomonedas en términos de capitalización bursátil, utilizando modelos ARIMA para las rentabilidades. Dado que el precio de las criptodivisas ha variado mucho en los últimos años, éstas suelen tener una varianza no constante en el tiempo, es decir, presentan la existencia de heterocedasticidad. Por ello, también ajustaremos modelos autorregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) para estimar la volatilidad de las varianzas. Esto nos permitirá disponer de modelos combinados ARIMA-GARCH para estudiar el comportamiento de las criptomonedas.