Equilibrios Consistentes con Variaciones Conjeturadas: Resultados Teóricos y Aplicaciones.

Ponente(s): Nataliya Kalashnykova , Dr. Viacheslav Kalashnikov, Dr. José Guadalupe Flores Muñiz.

Consideramos un modelo de oligopolio mixto, que incluye una empresa no privada, la cual maximiza la combinación convexa de excedente social interno y ganancia neta con el parámetro llamado por nosotros como el nivel de socialización. Estudiamos este modelo bajo los conceptos de Equilibrio Consistente con Variaciones Conjeturadas (CCVE), equilibrio de Cournot-Nash y de Competencia Perfecta con la función de la demanda no necesariamente continua. Además, hacemos un análisis comparativo de estos equilibrios y basando sobre los resultados de este análisis desarrollamos un criterio de elección óptima del nivel de socialización por la compañía no privada. Para trabajar con el concepto de CCVE necesitamos definir el concepto de consistencia. Trabajando con los modelos de oligopolio clásico o mixto para formular el criterio de consistencia aplicamos un procedimiento llamado procedimiento de verificación, propuesto por Dr. V.A. Bulavsky. Pero en el caso de tener los modelos de naturaleza diferente de los modelos de oligopolio el procedimiento de verificación no puede ser aplicado y, entonces, no nos ayuda formular el criterio de consistencia, es decir, no nos permita aplicar el concepto de CCVE para tales modelos. Para resolver esta dificultad decidimos para el modelo de oligopolio clásico encontrar un camino diferente de procedimiento de verificación que nos lleva al mismo criterio de consistencia. Tal camino fue encontrado y llamado por nosotros meta-juego. En meta-juego los jugadores son las firmas privadas de oligopolio original, sus estrategias son sus conjeturas. Bajo de unas suposiciones bastante generales demostramos que el equilibrio de Nash en meta juego coincide con el equilibrio de CCVE. Este resultado nos permitió no solamente extender el concepto de CCVE para los modelos de naturaleza diferente de oligopolio, pero estableció un resultado importante relacionado con programación binivel, es decir, establecemos que el equilibrio de CCVE puede ser encontrado como una solución del problema de programación binivel. Finalmente, aplicamos este resultado obtenido para un modelo financiero.