Tiempos de Parada Simultáneos

Ponente(s): Alejandra Quintos Lima, Robert Jarrow, Yisub Kye, Philip Protter, Jianxi Su

Una aplicación de los tiempos de parada es el modelado de llegadas aleatorias. En muchos modelos, una hipótesis estándar es asumir que, dada una filtración subyacente, los tiempos de parada son condicionalmente independientes. Aunque esta hipótesis es muy útil, a veces es demasiado fuerte. En esta charla presentaremos dos maneras con las que se pueden construir familias de tiempos de parada que no son necesariamente condicionalmente independientes. Esto permite que los dos tiempos de parada sean iguales con probabilidad positiva. La primera manera es usando una construcción de Cox y la segunda es usando distribuciones fásicas. También presentaremos una serie de resultados que exploran algunas propiedades de estos modelos y una aplicación a riesgo de crédito.