Una demostración de que la Call es un Derivado

Ponente(s): J. Eddie César Villegas Zermeño

Un derivado es un activo financiero cuyo valor depende (se deriva) de otro activo físico o financiero llamado el subyacente. Existen numerosos derivados en el mercado pero los más populares son los que dos partes se obligan, una a comprar y otra a vender, un subyacente en una fecha futura predeterminada y a un precio establecido; mientras que en otros una parte se obliga a comprar o vender y otra tiene el derecho a vender o a compra siempre y cuando pague una prima. Se demuestra que la prima justa de la opción de compra (conocida como Call) satisface la Ecuación Diferencial parcial Parabólica de Orden 2 de Black&Scholes/Merton y por lo tanto es un derivado.