Comparación de dos métodos para estimar la varianza de la inflación en México usando datos del INPC a nivel ciudad de precios

Ponente(s): Alberto Manuel Padilla Teran

La inflación es un fenómeno en el que se tiene un aumento desordenado de precios y servicios en la economía de un país, lo cual afecta las decisiones de gasto, contratación de deudas e inversión de las familias. Por esto, es importante mantener una inflación baja y estable, lo cual es el objetivo prioritario del Banco de México. Para tener una aproximación de la inflación, se efectúan mediciones de precios y servicios con los cuales se construye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual es construido y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI). El Banco de México publica valores de límites superiores e inferiores de variabilidad de las expectativas de inflación, pero no lo hace con datos históricos. Por otra parte, y con base en la literatura revisada, no se tienen estimaciones de intervalos de confianza de la inflación observada para México con métodos de cálculo del muestreo probabilístico. En 2006, los autores Selvanathan y Selvanathan, usando un modelo de regresión lineal, estimaron la inflación y errores estándar para Australia, Estados Unidos de América y el Reino Unido con base en índices de precios de 1963 a 1996; sin embargo, y con base en la literatura revisada, no se cuentan con este tipo de estimaciones para la inflación de México. En esta plática se estiman la inflación y varianza en México con datos publicados del INPC quincenal a nivel ciudades de precios utilizando un método de cálculo de remuestreo con un estimador de razón, propuesto por Padilla en 2016 y se comparan con las estimaciones del método propuesto por Selvanathan y Selvanathan.