Equilibrio de Nash en Juegos Markovianos Sensibles al Riesgo

Ponente(s): Jaicer Jonas Lopez Rivero, Hugo Adan Cruz Suarez

Esta plática versará sobre juegos de Markov en tiempo discreto. En este juego intervienen dos jugadores de acuerdo con las reglas siguientes: en cada momento de decisión el jugador II puede detener el juego pagando una recompensa terminal al jugador I, o puede dejar que el sistema continúe su evolución. En este último caso, el jugador I aplica una acción que afecta a las transiciones y le da derecho a recibir una recompensa inmediata del jugador II. Se supone que el jugador I tiene un coeficiente de sensibilidad al riesgo no nulo y constante, y que el jugador II trata de minimizar la utilidad del jugador I. El criterio de rendimiento aplicado es la recompensa total (esperada) sensible al riesgo del jugador I. Bajo condiciones de continuidad y compacidad en las componentes del modelo de control se caracteriza el valor del juego vía una ecuación de equilibrio y en base a ella se establece la existencia de un equilibrio de Nash.