Una aproximación de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de ruina utilizando el teorema del punto fijo de Banach y la continuidad de la probabilidad de ruina

Ponente(s): Fernando Baltazar Larios, Jaime Martínez Sánchez

Proponemos una metodología basada en el Teorema del Punto Fijo de Banach para aproximar la probabilidad de ruina en el modelo de Cramer-Lundberg. El método propuesto utiliza este teorema y algunas condiciones para garantizar la continuidad de la probabilidad de ruina con respecto a la métrica de Kantorovich para aproximar la probabilidad de ruina cuando los montos de los reclamos tienen cualquier distribución continua arbitraria. Ilustramos el método presentando ejemplos cuando los montos de los reclamos tienen una distribución de cola ligera y cola pesada.