Propiedades fractales en la serie de tiempo del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores

Ponente(s): Gustavo Carreón Vázquez, Raymundo Vite Cristóbal

En esta plática se retoma la hipótesis de Mercado Financiero Fractal propuesta por Edgar Peters para entender propiedades cualitativas de las series de tiempo de los mercados financieros. En particular, se realiza un ejercicio para detectar propiedades fractales en las series de tiempo del sistema financiero mexicano, para ello se utilizan los métodos de Hurst y las visualizaciones del “juego del caos” con datos del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante la última década (2013-2023). Se encuentran rangos en el coeficiente de Hurst que indican fractalidad y las visualizaciones muestran patrones de autosimilitud de la serie. Estos resultados muestran una relación de dependencia entre los rendimientos de las series en contraste con lo que afirma la Hipótesis de Mercados Eficientes.