Valuación de opciones europeas sobre acciones utilizando el modelo de Heston

Ponente(s): Dann Ericciel Dominguez Robles

El modelo de Heston es altamente reconocido y ampliamente adoptado debido a su capacidad para incorporar la volatilidad estocástica en la valuación de opciones. A diferencia del modelo Black-Scholes que asume una volatilidad constante, el modelo de Heston captura mejor las características dinámicas de los precios de los activos subyacentes. La volatilidad estocástica refleja la fluctuación realista de los precios en el mercado y juega un papel crucial en la determinación de los precios de las opciones. Durante esta charla, exploraremos en los principios subyacentes del modelo de Heston, analizando su formulación matemática y sus supuestos clave. Además, examinaremos si este enfoque mejora la valuación de opciones en comparación con el modelo Black-Scholes.