Un ejemplo de procesos de Markov sensibles al riesgo a través de Python

Ponente(s): Ezequiel Hernández García, Rubén Blancas Rivera Hugo Adán Cruz Suárez

En este trabajo se presenta una introducción breve a las Cadenas de Markov con costos y un observador del sistema sensible al riesgo. Se estudian dos índices de rendimiento de costos: el caso promedio y el total descontado, ambos bajo un criterio de sensibilidad al riesgo. Bajo este contexto, se simula una cadena de Markov no comunicante, mediante el Método de la transformada inversa y se aproximan las funciones de interés usando el lenguaje de programación Python. Finalmente, ilustramos propiedades interesantes de estos índices de rendimiento de costos.