Estimación de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales

Ponente(s): Henry Gaspar Pantí Trejo, Ernesto A. Guerrero Lara, Jesús E. López Flores

En esta plática se ilustra el cálculo de los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueban las propiedades de consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.