Integración del Modelo Diferencial de Solow-Swan a través de una Función de Producción CES en un Filtro de Kalman Extendido: Una Alternativa para el Cálculo en el Pronóstico de Crecimiento Económico.

Ponente(s): Jose Alejandro Barrientos Suarez, José Alejandro Barrientos Suárez, Jorge Zazueta Gutiérrez, Leobardo Plata Pérez

El objetivo de la presente investigación es mejorar la capacidad de predicción de los modelos enfocados en la medición del crecimiento económico. Nuestra propuesta metodológica ofrece una alternativa a los modelos de series de tiempo especializados en la obtención de pronósticos de crecimiento de la producción. Resumen ejecutivo. Consideramos la fusión matemática de dos modelos. El primero es el modelo de crecimiento económico de Solow-Swan, que utiliza funciones de producción simultáneas en tecnologías de tipo Cobb-Douglas, Leontief y de sustitutos perfectos. Para agrupar estos tres casos de producción tomábamos la función tipo CES, y generamos casos sobre la variable ψ. Existe una sólida literatura, referencias y pruebas empíricas que avalan el modelado de la producción basado en las hipótesis de Solow-Swan. El segundo modelo matemático es un filtro bayesiano de teoría de control, cuyo objetivo consiste en minimizar la incertidumbre (varianza) de un sistema oculto de Márkov (HMM). Esto se logra mediante la representación matemática de una función de estado del sistema y una función de observación de este, y cuyo algoritmo de solución precisa del cálculo de dos estados de este sistema: actualización (estimación) y pronóstico. Fu